Em uma tigela, misture o leite com o fermento, o açúcar, o sal, o ovo e o óleo. Acrescente a farinha aos poucos, até desgrudar das mãos. Cubra a massa com um pano limpo e deixe crescer por 30 minutos. Abra a massa com um rolo e corte com um cortador redondo de tamanho aproximado ao da salsicha. Envolva as salsichas com essa massa, caso prefira substitua a salsicha por presunto e queijo, coloque numa assadeira e deixe crescer por mais 10 minutos. Pincele um ovo por cima da massa e leve para assar em forno preaquecido a 190ºC por 25 minutos.